В то время как обычная средняя применяется наиболее часто, некоторые аналитики предпочитают выделять немного своего дополнительного внимания более позднему действию цены. Данная идея помогает поддерживать взвешенную среднюю скользящую. Взвешенная средняя выделят больше веса самым последим ценовым данным и меньше веса ценам с хорошими перспективами.
По данной причине взвешенная средняя является наиболее чувствительной, чем обычная средняя, и наиболее близко направлена к стоимостному тренду Экспонентная средняя сглаженная — наиболее известна из взвешенных средних. Данная средняя вычисляет процентное значение стоимости последнего дня, которая после чего приплюсовывается к процентному значению пройденного дня. Например, завершение последнего дня определено значением 0,10. Это будет значить, что стоимость закрытия последнего дня будет иметь значение 10 %, которые после чего приплюсовывают к 90 % значения пройденного дня. Значение 0,05 дает нам меньшую взвешенную стоимость последнего дня 5 % и более крупную пройденного дня 95 %.
Чем точнее вычислен процент для последней стоимости, тем более чувствительной будет линия по отношению самого последнего действа цены. Компьютеры позволяют нам пользователю совершать переводы этих процентных взвешиваний во временныепериоды для куда более легкого соотношения. Например, 5 %-ная экспонентная взвешенная равна 40-дневной скользящей средней 10 %-ная взвешенная равна более чувствительной 20-дневной скользящей средней.
Тот, кто хочет применять 40-дневную среднюю скользящую, вот например, можете выбрать между простой средней, взвешенной средней или же экспонентной сглаженной средней, при этом нажав всего на одну кнопку. Если вы желаете поэкспериментировать с взвешенными средними, данное объяснение поможет вам разобраться и понять различия. Другой причиной, объясняющей экспонентную сглаженную среднюю, будет подготовка читателя к дискуссии по поводу известного индикатора MACD, который применяет технику экспонентного сглаживания.
Комментариев нет:
Отправить комментарий